Backtesting De Los Sistemas Comerciales

Re: Backtesting sistemas de comercio He estado trabajando en un paquete así. Actualmente lo estoy probando, y Estaba planeando tener un pequeño grupo de usuarios de liberación en alrededor de un mes o así. & Gt; De la introducción de la viñeta (que todavía estoy expandiendo): El objetivo del paquete> es proporcionar una Marco utilizando un enfoque orientado a objetos \ footnote \ Ref para una discusión sobre la decisión de diseño. Ahí Son dos clases principales. Una clase de la cual todos los usuarios Los algoritmos heredan y una clase usada para performace Seguimiento y generación de informes. Por convención, las clases para padres Y mayúsculas, mientras que los minúsculas, digamos Algo1> y se utilizan para instancias de estas clases. Conceptualmente, un modelo está representado por un algoritmo y un comerciante. La funcionalidad proporcionada en este paquete permite al usuario definir Múltiples algoritmos comerciales. Podría refinar gradualmente estos Algoritmos utilizando el mecanismo de herencia, o utilizar el mismo Algoritmos con diferentes parámetros para instanciar diferentes \ Objetos de código. El objeto \ code contiene todos los datos históricos necesarios, Conjunto de parámetros, funciones que generan señales comerciales y un conjunto De funciones que modifican las posiciones dadas una señal comercial. Utilizando Un algoritmo, el usuario puede crear un El algoritmo durante un intervalo de tiempo especificado para llegar a un Decisión para cada paso de tiempo. El comerciante mantiene un registro de comercio, por lo que & Gt; He echado un vistazo a Rmetrics, blotter, fTrading, PerformanceAnalytics, backtest, & Gt; Quantmod, etc TTR, pero no uno de estos llenar mis requisitos. No es eso & Gt; Así que he decidido construir mi propia solución, reutilizando tanto como sea posible de & Gt; Estos paquetes existentes. (Como ex ingeniero de software sé cuánto tiempo