En este artículo se introducen estrategias de negociación de pyramidales colaterales constantes, que pueden implementarse en los mercados de futuros. Para estas estrategias, las expresiones se derivan de restricciones efectivas en el número de contratos de futuros en la cartera del comerciante y en la riqueza del comerciante. Las implicaciones de los resultados se dibujan con respecto al grado de pirámide adoptado por un subgrupo de comerciantes de ruido que subestiman la probabilidad de recibir una llamada de margen cuando participan en estrategias de retroalimentación positiva. Se hacen sugerencias sobre cómo los reguladores del mercado pueden usar los requisitos de margen para alentar a estos comerciantes a adoptar estrategias de pirámide menos agresivas. Copyright Sociedad Suiza para la Investigación de Mercados Financieros 2013 Descargar información Si experimenta problemas al descargar un archivo, compruebe si tiene la aplicación adecuada para verla primero. En caso de problemas adicionales, lea la página de ayuda de IDEAS. Tenga en cuenta que estos archivos no están en el sitio IDEAS. Por favor sea paciente ya que los archivos pueden ser grandes. URL del archivo: hdl. handle / 10.1007 / s11408-013-0216-7 Descargar Restriction: El acceso al texto completo está restringido a los suscriptores. Referencias Estadística correcciones Cuando solicite una corrección, por favor mencione el identificador de este ítem: RePEc: kap: fmktpm: v: 27: y: 2013: i: 4: p: 381-396. Consulte la información general sobre cómo corregir el material en RePEc. Para preguntas técnicas sobre este tema, o para corregir sus autores, título, resumen, información bibliográfica o de descarga, contactar a: (Sonal Shukla) O (Christopher F. Baum) Si ha creado este artículo y aún no está registrado en RePEc, le recomendamos que lo haga aquí. Esto permite vincular tu perfil a este elemento. También le permite aceptar citas potenciales a este tema de las que no estamos seguros. Si faltan referencias, puede agregarlas usando este formulario. Si las referencias completas enumeran un elemento que está presente en RePEc, pero el sistema no enlazó con él, puede ayudar con este formulario. Si sabe de los elementos que faltan citando éste, puede ayudarnos a crear esos vínculos agregando las referencias pertinentes de la misma manera que se ha indicado anteriormente, para cada elemento referente. Si usted es un autor registrado de este artículo, también puede comprobar la pestaña "citas" en su perfil, ya que puede haber algunas citas esperando confirmación. Tenga en cuenta que las correcciones pueden tardar un par de semanas en filtrarse a través de los distintos servicios de RePEc.
Día de comercio de la divisa Aprender a comerciar con divisas es un proceso que toma tiempo. Los comerciantes exitosos generalmente elegir una estrategia que se adapte a un objetivo particular o estilo de vida. Un tal acercamiento que gana en renombre es comercio del día de la divisa. Un comerciante que utiliza esta táctica en particular, normalmente tiene una posición de no más de 24 horas. Por otro lado, un comerciante intradía tiene una posición de más de 24 horas, pero generalmente no a largo plazo. Posiciones en el comercio de divisas intradía podría ser por sólo un par de días o semanas, pero a veces puede ser más largo. Al considerar las estrategias de compraventa de divisas. El comerciante acertado no elegirá apenas el día o el comercio intraday, pero puede considerar conveniente combinar ambos métodos, dependiendo de las circunstancias. Hay diferentes tipos de comercio de día y los sistemas de comercio intradía, que realizará los oficios de forma automática, sobre la base de p...
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